|
|||||
|
|
| 一个巨灾风险模型破产概率的估计 | |
| 引用本文： | 龚日朝,邹捷中,刘正文. 一个巨灾风险模型破产概率的估计[J]. 湖南科技大学学报(社会科学版), 2007, 10(1): 81-84 |
| 作者姓名： | 龚日朝 邹捷中 刘正文 |
| 作者单位： | 1. 湖南科技大学,商学院,湖南,湘潭,411201;中南大学,数学与计算技术学院,湖南,长沙,410075 2. 中南大学,数学与计算技术学院,湖南,长沙,410075 3. 湖南科技大学,商学院,湖南,湘潭,411201 |
| 基金项目： | 湖南省社会科学基金;湖南省自然科学基金;湖南省教育厅青年基金 |
| 摘 要： | 巨灾风险是目前理论界和保险事务界十分关注的重大问题,如何用数学模型描述巨灾保险经营过程更是其中一个关键性问题,其中运用带干扰的Cramér-Lundberg风险模型描述巨灾保险经营过程是保险理论界比较认同的模型。另外,巨灾所引起的保险索赔分布通常属于重尾分布,比如标准的对数正态分布。在此情形下破产概率的精确表达式一般很难求得,因此破产概率的表达式一般就通过渐近等价估计式进行表达。 |
| 关 键 词： | 巨灾风险 重尾分布 破产概率 扩散 风险模型 |
| 文章编号： | 1672-7835(2007)01-0081-04 |
| 修稿时间： | 2006-08-28 |
Asymptotic Estimates of Ruin Probability in a Catastrophe Risk Model with Diffusion |
|
| GONG Ri-zhao,ZOU Jie-zhong,LIU Zheng-wen. Asymptotic Estimates of Ruin Probability in a Catastrophe Risk Model with Diffusion[J]. journal of hunan university of science&technology, 2007, 10(1): 81-84 | |
| Authors: | GONG Ri-zhao ZOU Jie-zhong LIU Zheng-wen |
| Abstract: | |
| Keywords: | catastrophe risk heavy-tailed distribution ruin probability diffusion risk model |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ | |