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| 全球主要股市间信息溢出的变异性研究 | |
| 引用本文： | 范奎,赵秀娟,汪寿阳.全球主要股市间信息溢出的变异性研究[J].管理科学学报,2010,13(9). |
| 作者姓名： | 范奎 赵秀娟 汪寿阳 |
| 作者单位： | 1. 交通银行总行金融市场部,上海,200120 2. 北京邮电大学经济管理学院,北京,100876 3. 中国科学院数学与系统科学研究院,北京,100190 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目，中央高校基本科研业务费专项资金资助项目 |
| 摘 要： | 使用线性与非线性Granger因果关系检验对不同阶段的全球主要股市间(包括美国、英国、日本、香港以及中国大陆)均值(收益)以及波动(风险)溢出效应及其变异性特征进行实证分析.研究发现:股市间的均值和风险溢出具有非线性特征;全球股市信息与风险联动性、互动性不断加强,传导路径也更加复杂;中国大陆股票市场在开放度、信息传导效率以及国际影响力方面朝着良性方向发展. |
| 关 键 词： | 股票市场 Granger因果关系 非线性 信息溢出 均值/风险溢出 |
Empirical study on time-varying information and risk spillover effects among global main equity markets |
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| FAN Kui,ZHAO Xiu-juan,WANG Shou-yang.Empirical study on time-varying information and risk spillover effects among global main equity markets[J].Journal of Management Sciences in China,2010,13(9). | |
| Authors: | FAN Kui ZHAO Xiu-juan WANG Shou-yang |
| Abstract: | |
| Keywords: | |
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