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| EM算法下人民币汇率收益率的分布特性 | |
| 作者姓名： | 石凯 |
| 作者单位： | 乐山师范学院数学与信息科学学院;西南财经大学统计学院 |
| 基金项目： | 中央高校博士研究生科研课题(JBK1607K02);四川省教育厅人文社会科学基金资助项目(18SB0223) |
| 摘 要： | 文章以汇改以来的日收益率数据为样本资料,提出混合高斯分布为其分布类型假设,并采用EM迭代算法对其参数进行估计。结果显示,相比于单一概率分布模型,采用3个高斯分布的混合模型几乎能准确拟合汇率收益率的分布规律,同时能通过EM算法求解该混合分布的参数估计。 |
| 关 键 词： | 汇率收益率 混合高斯分布 EM算法 概率密度 |
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