| 网络搜索数据与CPI的相关性研究 |
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| 引用本文： | 张崇,吕本富,彭赓,刘颖. 网络搜索数据与CPI的相关性研究[J]. 管理科学学报, 2012, 15(7): 50-59,70 |
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| 作者姓名： | 张崇 吕本富 彭赓 刘颖 |
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| 作者单位： | 中国科学院研究生院管理学院,北京,100090 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目，中国科学院研究生院院长基金资助项目，博士后科学基金资助项目 |
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| 摘 要： | 网络搜索数据蕴含了三亿多市场主体的兴趣与关注,反映其行为趋势与规律,为研究宏观经济问题提供了必要的微观数据基础;本文从商品市场的角度建立概念框架,以均衡价格理论为基础,揭示了网络搜索数据与居民消费价格指数(CPI)之间存在一定的相关关系及先行滞后关系;实证结果表明:网络搜索数据与CPI之间存在协整关系,模型拟合度达到0.978,预测绝对误差为0.48,宏观形势搜索指数和供求关系搜索指数相对于CPI的先行周期分别为五个月和两个月;同时模型具有很强的时效性,比国家统计局的数据发布提前一个月左右;与传统的预测方法相比,模型还具备一定的转折点预测能力.
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| 关 键 词： | 网络搜索数据 CPI预测 消费价格指数 协整分析 转折点预测 |
A study on correlation between web search data and CPI |
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| ZHANG Chong , LV Ben-fu , PENG Geng , LIU Ying. A study on correlation between web search data and CPI[J]. Journal of Management Sciences in China, 2012, 15(7): 50-59,70 |
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| Authors: | ZHANG Chong LV Ben-fu PENG Geng LIU Ying |
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| Affiliation: | GS School of Management,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100090,China |
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