首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
     

利用稳定分布构建开放式基金业绩评价体系
引用本文:徐占东. 利用稳定分布构建开放式基金业绩评价体系[J]. 统计与信息论坛, 2007, 22(2): 29-33
作者姓名:徐占东
作者单位:东北财经大学,数量经济系,辽宁,大连,116023
摘    要:
经典的基金业绩评价方法是在收益率服从正态分布假设下构建风险指标,该指标或者高估风险,或者低估风险。可引入稳定分布来描述收益率,并利用稳定分布,构建风险调整的基金业绩评价体系,并利用该体系对我国开放式基金的业绩进行评价。

关 键 词:损失  稳定分布  开放式基金业绩
文章编号:1007-3116(2007)02-0029-05
修稿时间:2006-10-19

Open-end Fund Performance Evaluation: under the Stable Distribution
XU Zhan-dong. Open-end Fund Performance Evaluation: under the Stable Distribution[J]. Statistics & Information Tribune, 2007, 22(2): 29-33
Authors:XU Zhan-dong
Affiliation:XU Zhan-dong (Dept. of Quantitative Economies,Dongbei University of Finance & Economics,Dalian 116023,China)
Abstract:
The classic fund-performance evaluation depends on the traditional risk indicators,which can not give an exact measure to the risk.Supposing that fund-return follows a stable distribution,we established a new fund-performance evaluation system through a new risk indicator: shortfall.The open-end fund by the system is evaluated.
Keywords:shortfall  stable distribution  open-end fund performance
本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录!
相似文献(共19条):
[1]、马永开,杨桂元.Morningstar的共同基金业绩评价体系[J].江苏统计,2000(5):15-17.
[2]、王向阳,袁定.开放式基金业绩持续性的实证研究[J].统计与决策,2006(1):137-138.
[3]、徐翠萍,史清华,石正华.基于VaR的基金业绩评价模型构建及有效性检验[J].统计与决策,2007(1):120-121.
[4]、毕正华.投资者导向的基金业绩评价指标体系[J].统计与决策,2006(24):59-62.
[5]、郭建军,卢继宏.非对称分布条件下的基金业绩测度[J].统计与信息论坛,2006,21(4):39-41.
[6]、薛丽思,仲伟俊.基于SOM神经网络的基金业绩分类评价[J].统计与决策,2006(22):94-96.
[7]、羽佳.2000年基金市场业绩的指数评价[J].统计科学与实践,2001(3):20-23.
[8]、骆南峰,周祖城.企业社会业绩评价体系研究[J].统计与决策,2009(22).
[9]、齐娜,陈洁.基于模糊识别的金融稳定评价体系的构建[J].统计与决策,2006(5):60-61.
[10]、如何选择开放式基金[J].统计与咨询
[11]、苏飞.数据窥查效应、SPA检验与逐步检验法——兼论开放式基金绩效评价方法[J].统计与信息论坛,2012,27(7):28-35.
[12]、陈明明,马江洪,杨楠.关于斜Laplace分布与Levy偏稳定分布的性质[J].统计与信息论坛,2014(7):16-21.
[13]、庞杰.中国封闭式基金的绩效评价[J].统计与信息论坛,2006,21(5):100-103.
[14]、Paddock SM,Louis TA.Percentile-based Empirical Distribution Function Estimates for Performance Evaluation of Healthcare Providers[J].Journal of the Royal Statistical Society. Series C, Applied statistics,2011,60(4):575-589.
[15]、Chin-Chuan Wu,Yi-Jie Chen.Statistical Inferences for the Lifetime Performance Index of the Products with the Gompertz Distribution under Censored Samples[J].统计学通讯:模拟与计算,2016,45(4):1318-1336.
[16]、孙刚,徐刚.我国证券投资基金的评估与绩效研究[J].统计与信息论坛,2004,19(1):78-81.
[17]、张明志,余东华.中国制造业隐含碳分布及绩效评价——兼论“供给侧改革”的绿色理念[J].统计与信息论坛,2017(9):46-54.
[18]、杨玉秀.公司财务状况评价方法新探[J].统计与信息论坛,2002,17(2):58-62.
[19]、Fast and Stable Algorithms for Computing and Sampling From the Noncentral Hypergeometric Distribution[J].The American statistician
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号