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| 多目标条件风险值的一种求解方法 | |
| 引用本文： | 蒋敏,胡奇英,孟志青. 多目标条件风险值的一种求解方法[J]. 中国管理科学, 2004, 12(Z1): 214-217 |
| 作者姓名： | 蒋敏 胡奇英 孟志青 |
| 作者单位： | 1. 西安电子科技大学经济管理学院,陕西,西安,710071 2. 上海大学国际工商与管理学院,上海,201800 3. 浙江工业大学经贸管理学院,浙江,杭州,310032 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(72072021) |
| 摘 要： | 本文研究了多损失CVaR问题,给出了于置信水平α下的α-VaR损失值和α-CVaR损失值的概念.α-CVaR损失值刻画了证券组合x于置信水平α下的损失大于等于α-CVaR损失值条件下的损失函数的条件期望损失值.我们引入了相应的α-CVaR最小化问题(MCVaR),并证明了在一定条件下,可以通过求解较为容易求解的单目标问题(SCVAR)来得到(MCVaR)的Pareto有效解. |
| 关 键 词： | 信用风险 损失函数 条件风险值 Pareto有效解 |
| 文章编号： | 1003-207(2004)zk-0214-04 |
| 修稿时间： | 2004-06-14 |
A Method of Solving Multiobjective Conditional Value-at-Risk |
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| JIANG Min,HU Qi-ying,MENG Zhi-qing. A Method of Solving Multiobjective Conditional Value-at-Risk[J]. Chinese Journal of Management Science, 2004, 12(Z1): 214-217 | |
| Authors: | JIANG Min HU Qi-ying MENG Zhi-qing |
| Abstract: | |
| Keywords: | |
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