中国系统性风险监测与分析研究 |
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引用本文: | 陈忠阳,刘志洋,宋玉颖.中国系统性风险监测与分析研究[J].吉林大学社会科学学报,2012(4):128-135. |
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作者姓名: | 陈忠阳 刘志洋 宋玉颖 |
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作者单位: | 中国人民大学财政金融学院 |
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基金项目: | 教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(11JJD790009) |
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摘 要: | 由美国次贷危机引发的全球金融危机的一个重要教训就是各国当局忽视了对系统性风险的关注。由宏观经济冲击引发的系统性风险的一种重要表现形式就是资本市场向下的跳跃风险。以资本市场中的跳跃风险为出发点,运用Merton的跳跃模型找到引起中国系统性风险的系统性事件,然后根据这些系统性事件选择了反映中国系统性风险的相关指标。通过这些指标绘制的中国系统性风险地图,能够较好地反映中国系统性风险的变动趋势,具有较强的实用性以及指导意义。
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关 键 词: | 系统性风险 跳跃风险 系统性风险地图 宏观审慎监管 跳跃模型 |
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