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| 我国银行间同业拆借利率的R/S分析 | |
| 作者姓名： | 李玉锁 齐中英 |
| 作者单位： | 哈尔滨工业大学,管理学院,哈尔滨,150001 |
| 摘 要： | 本文将H.E.Hurst提出的R/S分析法应用于我国银行间同业拆借利率分析,测定了我国银行间同业拆借利率收益率的Hurst指数,得到了不同拆借期限利率序列的Hurst指数,从而说明了我国银行间同业拆借利率序列是具有反持续性的序列.我国银行间同业拆借利率变化不是一个随机游走的过程,而是一个有偏的随机过程,利率之间不是相互独立的,而是具有状态反持续性. |
| 关 键 词： | 同业拆借利率 R/S分析 Hurst指数 反持续性 |
| 文章编号： | 1002-6487(2006)06-0102-02 |
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