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| SETAR模型在GDP预测中的应用 | |
| 作者姓名： | 袁军 |
| 作者单位： | 上海财经大学,金融学院,上海,200433 |
| 摘 要： | 本文分别使用了非线性自我激励门限模型SETAR和线性ARIMA模型对我国1952-2000年的GDP进行了研究,并且还运用一步预测和多步预测两种方法对未来5年的GDP进行了预测,最后运用RAPE、RMSE方法比较两种方法的预测效果,得出结论。 |
| 关 键 词： | 门限模型 ARIMA模型 预测 |
| 文章编号： | 1002-6487(2007)05-0018-03 |
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