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| 基于GARCH模型和模拟退火算法的实证检验 | |
| 引用本文： | 汪飞星,杜诗晨,李勇静.基于GARCH模型和模拟退火算法的实证检验[J].统计与决策,2007(4):26-28. |
| 作者姓名： | 汪飞星 杜诗晨 李勇静 |
| 作者单位： | 北京科技大学 数力系,北京 100083 |
| 摘 要： | 本文以德国马克-英镑汇率数据为研究对象,以不同的GARCH模型(GARCH模型、E-GARCH模型和TGARCH模型)考察序列的异方差性和不对称性,并比较三种模型拟合效果的优劣性。最后,用模拟退火(SA)算法重新对GARCH模型的参数进行估计,并与传统的数值方法进行比较,证明了SA算法的确优于传统数值算法。 |
| 关 键 词： | 广义自回归条件异方差模型 异方差 不对称性 模拟退火算法 |
| 文章编号： | 1002-6487(2007)02-0026-03 |
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