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| 多点重设期权定价公式 | |
| 引用本文： | 王浩亮,何春雄.多点重设期权定价公式[J].统计与决策,2008(5):124-127. |
| 作者姓名： | 王浩亮 何春雄 |
| 作者单位： | 华南理工大学,数学科学学院,广州,510640 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(70571024) |
| 摘 要： | 文章在风险中性市场中,把Liao和Wang建立的多点重设看涨期权,在无风险利率、股利率、瞬时波动率为时间的函数的情形下进行了推广,并求出了多点重设看涨期权的定价公式,同时对多点重设看跌期权进行了定价。最后对Cheng和Zhang与Liao和Wang的重设期权进行了比较分析,进一步说明了Liao和Wang重设期权的一般性。 |
| 关 键 词： | 方差分解技术 结构冲击 基础货币 贡献度 |
| 文章编号： | 1002-6487(2008)05-0124-04 |
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