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| 基于Girsanov变换的金融衍生品定价 | |
| 引用本文： | 易艺,张珍珍.基于Girsanov变换的金融衍生品定价[J].决策与信息,2008(8). |
| 作者姓名： | 易艺 张珍珍 |
| 作者单位： | [1]九江学院教务处 [2]九江学院理学院 |
| 摘 要： | 本文通过Girsanov变换给出风险度量的表示形式,在金融市场里,如果原生资产价格表示为布朗运动的随机微分方程,则基于这个变换的定价机制能够推导出与无套利金融衍生品定价一致的公式。 |
| 关 键 词： | 风险度量 无套利 鞅 金融衍生品定价 |
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