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| 我国上市银行信用溢价的实证研究 | |
| 引用本文： | 王宗润,汪武超,陈晓红,周艳菊.我国上市银行信用溢价的实证研究[J].管理学报,2012(7):979-985. |
| 作者姓名： | 王宗润 汪武超 陈晓红 周艳菊 |
| 作者单位： | 中南大学商学院;中国农业银行总行票据营业部 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(70973145,71171201);教育部新世纪优秀人才支持计划资助项目(NCET-11-0524) |
| 摘 要： | 在改进KMV模型、采用信用溢价直观度量银行信用风险的基础上,通过MonteCarlo模拟法估计12家样本银行信用风险的VaR和CVaR值,并与历史模拟法的度量结果进行比较。研究结果表明,历史模拟法高估了银行所面临的信用风险;在样本银行中,中国银行最容易发生极端信用事件,工商银行则相反。 |
| 关 键 词： | 信用风险 KMV 信用溢价 上市商业银行 |
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