| 基于蒙特卡罗模拟的误差序列自相关检验研究 |
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| 引用本文： | 叶宗裕,王卫杰.基于蒙特卡罗模拟的误差序列自相关检验研究[J].统计与信息论坛,2019(9):10-17. |
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| 作者姓名： | 叶宗裕 王卫杰 |
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| 作者单位： | 1.浙江师范大学经济与管理学院;2.浙江师范大学数学与计算机科学学院 |
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| 摘 要： | 进行计量经济分析时一般都要检验模型是否存在自相关性,但目前常用的几种自相关检验方法都不同程度地存在一些问题,对此进行进一步的研究有重要意义。对于一阶自相关性检验,DW检验是最常用的方法,但其存在两个不确定区域。针对给定的解释变量,运用模拟方法,可以得到DW检验的临界值,从而克服了其存在不确定区域的缺陷。回归检验法则无可用的临界值,也可以用模拟方法计算其临界值,而且除检验功效很接近1的情形外,回归检验法的功效显著大于DW检验,可以替代DW检验。当样本量不是很大时,LM检验统计量的临界值与卡方分布的临界值差距较大,不能使用标准卡方临界值。在LM检验中,通常通过对最高阶滞后项系数进行t检验以确定自相关的阶数,但LM检验中最高阶滞后项系数的t统计量与标准t分布有较大差距,也不能用t分布临界值。
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| 关 键 词： | DW检验 LM检验 回归检验法 检验功效 临界值 蒙特卡罗模拟 |
Research on Autocorrelation Test of Error Sequence Based on Monte Carlo Simulation |
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| YE Zong-yu,WANG Wei-jie.Research on Autocorrelation Test of Error Sequence Based on Monte Carlo Simulation[J].Statistics & Information Tribune,2019(9):10-17. |
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| Authors: | YE Zong-yu WANG Wei-jie |
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| Institution: | (School of Economics and Management,Zhejiang Normal University,Jinhua 321001,China;School of Mathematics and Computer Science,Zhejiang Normal University,Jinhua 321001,China) |
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| Abstract: | YE Zong-yu;WANG Wei-jie(School of Economics and Management,Zhejiang Normal University,Jinhua 321001,China;School of Mathematics and Computer Science,Zhejiang Normal University,Jinhua 321001,China) |
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| Keywords: | DW test LM test regression test test power critical values Monte Carlo simulation |
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