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上市商业银行同业业务的风险承担影响实证研究——来自面板工具变量法的证据
引用本文:朱顺泉,赖少钺. 上市商业银行同业业务的风险承担影响实证研究——来自面板工具变量法的证据[J]. 统计与信息论坛, 2019, 0(6): 36-44
作者姓名:朱顺泉  赖少钺
作者单位:1.广东财经大学金融学院
基金项目:广东省普通高校社会科学重点科研项目《基于大数据与人工智能的量化金融投资策略研究》
摘    要:深入考察商业银行发展同业业务对银行风险承担水平的影响,以同业净资产/总资产综合衡量同业资产负债业务扩张净效应,基于面板工具变量,运用2SLS回归估计方法,进行实证检验,结果发现:同业净资产占比增加显著提高了商业银行风险承担水平;商业银行风险承担水平随着银行杠杆水平、股权集中度、不良贷款率的提高而增加,但随着资本充足率、资产规模和存贷款占比的提高而降低。“高风险高收益假说”没得到实证检验;上市商业银行发展同业业务的风险承担影响机制:同业业务期限错配和高杠杆运作方式,增加了商业银行总资产收益率波动率,从而降低商业银行单位风险收益和单位风险的资本要求,提高了商业银行的破产风险概率,最终增加了银行风险承担水平。

关 键 词:商业银行  同业净资产  风险承担  影响机制

An Analysis on Risk Taking of Inter-bank Business from Listed Commercial Banks: A Panel Instrumental Approach
ZHU Shun-quan,LAI Shao-yue. An Analysis on Risk Taking of Inter-bank Business from Listed Commercial Banks: A Panel Instrumental Approach[J]. Statistics & Information Tribune, 2019, 0(6): 36-44
Authors:ZHU Shun-quan  LAI Shao-yue
Affiliation:(School of Finance,Guangdong University of Finance and Economics,Guangzhou 510320,China)
Abstract:ZHU Shun-quan;LAI Shao-yue(School of Finance,Guangdong University of Finance and Economics,Guangzhou 510320,China)
Keywords:net inter-bank asset  risk taking  influential mechanism
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