| 国内外原油市场波动溢出效应分析 |
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| 引用本文： | 张金良,谭忠富.国内外原油市场波动溢出效应分析[J].华北电力大学学报(社会科学版),2012(5):1-5. |
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| 作者姓名： | 张金良 谭忠富 |
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| 作者单位： | 华北电力大学能源经济与环境研究所 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金“发电行业初始碳排放权分配及二级市场交易优化模型研究”(项目编号:71201056);国家自然科学基金“节能减排目标下发电绩效置换交易优化模型与方法研究”(项目编号:71071053);中央高校基本科研业务费专项资金 |
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| 摘 要： | 文中首次利用ADLM-GARCH-BEKK模型,分析了安哥拉、俄罗斯和大庆原油市场间的波动溢出效应与动态相关性。实证结果表明:第一,在90%的置信水平下,大庆和安哥拉原油市场间存在着双向的波动溢出效应;而在95%的置信水平下,仅存在从大庆到安哥拉原油市场和大庆到俄罗斯原油市场的单向波动溢出效应。第二,大庆和安哥拉原油市场以及大庆和俄罗斯原油市场之间具有较小的正相关性,并有逐步提高的趋势。上述分析结果将有助于预测国内原油市场的走势,为我国原油政策的制定提供参考。
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| 关 键 词： | 原油市场 波动溢出效应 动态相关性 |
Research on the Volatility Spillover Effects between Domestic and International Crude Oil Markets |
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| ZHANG Jin-liang,TAN Zhong-fu.Research on the Volatility Spillover Effects between Domestic and International Crude Oil Markets[J].Journal of North China Electric Power University(Social Sciences),2012(5):1-5. |
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| Authors: | ZHANG Jin-liang TAN Zhong-fu |
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| Institution: | (Institute of Energy Economics and Environment, North China Electric Power University,Beijing 102206,China) |
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