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| 我国利率期限结构的参数估计 | |
| 引用本文： | 商勇.我国利率期限结构的参数估计[J].统计与决策,2008(3):135-137. |
| 作者姓名： | 商勇 |
| 作者单位： | 河南财经学院统计学系,郑州,450002 |
| 摘 要： | 利率期限结构是债券市场中最为重要的概念之一。利率期限结构的估计方法有很多,较常用的主要有息票剥离、样条估计和Nelsen-Siegel方法(包括改进的Nelsen-Siegel-Svennson方法等),NS(NSS)模型具有较好的实用性,在西方国家应用得十分普遍,在我国则应用很少。文章通过利用NS和NSS模型来对我国利率期限结构进行静态估计,估计结果表明该方法具有很好的实用性。 |
| 关 键 词： | 期限结构 收益率 NS模型 NSS模型 |
| 文章编号： | 1002-6487(2008)03-0135-02 |
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