| 基于权值不同置信水平下的多目标CVaR模型 |
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| 引用本文： | 孟志青,虞晓芬,蒋敏,庄彬,曾丽萍. 基于权值不同置信水平下的多目标CVaR模型[J]. 中国管理科学, 2005, 13(Z1): 206-208 |
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| 作者姓名： | 孟志青 虞晓芬 蒋敏 庄彬 曾丽萍 |
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| 作者单位： | 浙江工业大学经贸管理学院,杭州,310032 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(70271021);浙江省哲学社科规划项目(NX05LJ07). |
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| 摘 要： | ![]()
本文研究了在给定目标损失权重与不同置信水平下的多目标条件风险值问题.定义了α-VaR、α-CVaR损失值以及α-CVaR损失值的等价函数,给出了CVaR优化问题,证明了CVaR优化问题的解可以通过求解等价函数构成的优化问题近似得到.
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| 关 键 词： | 信用风险 损失函数 CVaR损失值 |
| 文章编号： | 1003-207(2005)zk-0206-03 |
| 修稿时间： | 2005-06-19 |
Multiobjective Conditional Value-at-Risk Based on Weights under the Different Confidence Level Vector |
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| MENG Zhi-qing,YU Xiao-feng,JIANG Min,ZHUANG Bin,ZENG Li-ping. Multiobjective Conditional Value-at-Risk Based on Weights under the Different Confidence Level Vector[J]. Chinese Journal of Management Science, 2005, 13(Z1): 206-208 |
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| Authors: | MENG Zhi-qing YU Xiao-feng JIANG Min ZHUANG Bin ZENG Li-ping |
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| Abstract: | ![]()
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