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| 基于随机效应零调整回归模型的保险损失预测 | |
| 作者单位： | ;1.中国人民大学应用统计科学研究中心;2.中国人民大学统计学院 |
| 摘 要： | 在非寿险精算中,对保单的累积损失进行预测是费率厘定的基础。在对累积损失进行预测时通常使用Tweedie回归模型。当损失观察数据中包含大量零索赔的保单时,Tweedie回归模型对零点的拟合容易出现偏差;若用零调整分布代替Tweedie分布,并在模型中引入连续型解释变量的平方函数,可以建立零调整回归模型;如果在零调整回归模型中将水平数较多的分类解释变量作为随机效应处理,可以进一步改善预测结果的合理性。基于一组机动车辆第三者责任保险的损失数据,将不同分布假设下的固定效应模型与随机效应模型进行对比,实证检验了随机效应零调整回归模型在保险损失预测中的优越性。 |
| 关 键 词： | 零调整分布 Tweedie分布 随机效应 累积损失 |
Prediction of Insurance Loss Based on Zero-Adjusted Random-Effect Regression Models |
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