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| 基于可能度的模糊证券投资组合优化模型 | |
| 作者单位： | ;1.西安财经学院统计学院 |
| 摘 要： | 针对证券投资中存在的不确定性,采用模糊理论中的三角模糊数,解决投资收益率解决最大与风险损失率最小的双目标模糊优化问题。在模糊数λ-水平给定的情况下,将此问题转化为三个单目标的问题:净收益最大化模型;最大风险最小化模型;风险偏好下的风险收益模型。采用可能度的概念,得到相应的三个单目标清晰形式的线性规划模型。算例表明所提出的方法是有效和可行的。 |
| 关 键 词： | 不确定性 投资组合 线性规划 模糊理论 可能度 |
Fuzzy Portfolio Selection Optimization Model Based on Possibility |
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