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| 带跳的信用价差期权定价模型 | |
| 引用本文： | 胡新华,叶中行,白云芬.带跳的信用价差期权定价模型[J].统计与决策,2007(16):36-37. |
| 作者姓名： | 胡新华 叶中行 白云芬 |
| 作者单位： | 1. 北京大学,光华管理学院,北京,100036;中国工商银行,博士后科研工作站,北京,100036 2. 上海交通大学,数学系,现代金融研究中心,上海,200240 3. 上海交通大学,数学系,现代金融研究中心,上海,200240;石家庄学院,数学系,石家庄,050035 |
| 摘 要： | 重大风险事件带来风险资产信用价差的跳跃性波动,基于这种现象,本文用带跳的指数O-U过程来刻画信用价差的动态过程,并得到了信用价差期权的定价公式。 |
| 关 键 词： | 信用价差期权 期权定价 跳跃指数O-U过程 |
| 文章编号： | 1002-6487(2007)08-0036-02 |
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