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| 操作风险经济资本的度量方法与实证 | |
| 引用本文： | 宋坤,宋鹏.操作风险经济资本的度量方法与实证[J].统计与决策,2011(16). |
| 作者姓名： | 宋坤 宋鹏 |
| 作者单位： | 西南财经大学中国金融研究中心,成都,610074 |
| 基金项目： | 教育部人文社会重点研究基地项目(2009JJD790037) |
| 摘 要： | 文章用极值理论对金融机构的操作风险所需的经济资本进行度量。通过变点理论来定位Hill估计曲线的变点位置，进而精确地计算出阈值。同时，文章采用一种稳健的方法一平方误差积分法来对POT模型中的参数进行估计，以确保误差更小、更稳定。结果表明，改进后的POT模型能得到较理想的结果，能为度量操作风险所需的经济资本提供有效的方法支持。 |
| 关 键 词： | 经济资本 POT模型 Hill估计 变点 平方误差积分 |
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