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| 商业银行利率风险管理手段研究 | |
| 引用本文： | 李弦.商业银行利率风险管理手段研究[J].天府新论,2007(Z1):79-80. |
| 作者姓名： | 李弦 |
| 作者单位： | 西南财经大学模拟银行实验中心,四川成都,610074 |
| 摘 要： | 2000年,中国人民银行公布了我国利率市场化改革的原则与计划,标志着利率市场化开始全面实行。在此背景下,我国商业银行的利率风险管理作为以往管理中的薄弱环节瞬待建立与完善。西方商业银行的利率风险管理理论,经过几十年的积累,形成了较为严谨的体系,其中,缺口管理方法、久期方法、在险分析法都可资借鉴。 |
| 关 键 词： | 利率风险 缺口 久期 在险价值 |
| 文章编号： | 1004-0633(2007)6月-079-02 |
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