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| VaR模型及其在股票风险评估中的应用 | |
| 引用本文： | 邱阳,林勇. VaR模型及其在股票风险评估中的应用[J]. 重庆大学学报(社会科学版), 2002, 8(2): 34-36 |
| 作者姓名： | 邱阳 林勇 |
| 作者单位： | 重庆大学,工商管理学院,重庆,400044 |
| 摘 要： | 介绍VaR模型理论 ,计算上证综合指数在不同置信水平下的VaR值 ,并与实际损益作了对比。在分析所得数据的基础上 ,得出我国股市引入VaR模型的必要性 |
| 关 键 词： | 风险 VaR 置信度区间 |
| 文章编号： | 1008-5831(2002)02-0034-03 |
| 修稿时间： | 2001-10-21 |
The Application of VaR Model to Estimating Stock Risk |
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| QIU Yang,LIN Yong. The Application of VaR Model to Estimating Stock Risk[J]. Journal of Chongqing University(Social Sciences Edition), 2002, 8(2): 34-36 | |
| Authors: | QIU Yang LIN Yong |
| Abstract: | This paper introduces VaR model and calculates the values of general stock index of Shanghai stock exchange at different confidence intervals,then compares them with actual lose On the basis of analyzing the data, it concludes the necessity of using model in our stock market |
| Keywords: | risk VaR confidence interval |
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