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VaR模型及其在股票风险评估中的应用
作者姓名:邱阳  林勇
作者单位:重庆大学,工商管理学院,重庆,400044
摘    要:介绍VaR模型理论 ,计算上证综合指数在不同置信水平下的VaR值 ,并与实际损益作了对比。在分析所得数据的基础上 ,得出我国股市引入VaR模型的必要性

关 键 词:风险  VaR  置信度区间
文章编号:1008-5831(2002)02-0034-03
修稿时间:2001-10-21
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