| 中国金融状况指数的构建及预测能力研究 |
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| 引用本文： | 徐国祥,郑雯.中国金融状况指数的构建及预测能力研究[J].统计研究,2013,30(8). |
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| 作者姓名： | 徐国祥 郑雯 |
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| 作者单位： | 1. 上海财经大学应用统计研究中心
2. 上海财经大学统计与管理学院 |
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| 基金项目： | 上海财经大学博士生创新基金项目"中国金融状况指数编制方法创新及实证研究"，上海财经大学"211四期""中国和地区经济运行的统计测度和实证研究" |
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| 摘 要： | 本文首先选取利率、汇率、股票价格和社会融资规模四个金融变量,建立SVAR模型确定变量权重,构建了量化我国金融状况整体松紧程度的中国金融状况指数.其次,基于已构建指数,引入谱分析方法研究发现:中国金融状况指数与宏观经济景气指数中的一致指数、环比和同比CPI三个指标之间均存在39个月的耦合震荡周期,且中国金融状况指数领先三个指标的期数分别为1.91、0.44和5.5个月,对应一致性统计量的值依次为0.94、0.97和0.96,均接近于1,说明中国金融状况指数对宏观经济景气指数中的一致指数以及对通货膨胀均具有先导性和强相关性,可作为其他宏观经济指标的先行指标.
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| 关 键 词： | 中国金融状况指数 SVAR模型 谱分析 先行指标 |
Construction and Predictive Ability Research on China's Financial Conditions Index |
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| Xu Guoxiang
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Zheng Wen.Construction and Predictive Ability Research on China's Financial Conditions Index[J].Statistical Research,2013,30(8). |
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| Authors: | Xu Guoxiang Zheng Wen |
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| Keywords: | |
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