| 基于遗传算法的概率准则组合证券模拟求解 |
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| 引用本文： | 王燕青,唐万生,韩其恒.基于遗传算法的概率准则组合证券模拟求解[J].管理科学学报,2002,5(6):29-33. |
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| 作者姓名： | 王燕青 唐万生 韩其恒 |
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| 作者单位： | 天津大学管理学院系统工程研究所,天津,300072 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(70171004); 天津市自然科学基金资助项目(013602611). |
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| 摘 要： | 针对概率准则意义下的组合证券投资模型,采用随机模拟技术和遗传算法相结合的思
想, 设计出求解算法, 并用Matlab 语言实现. 求解算法适用于证券收益率服从任意分布的情
况, 甚至不考虑证券收益率分布, 用实际数据进行模拟和优化. 实例证明, 该算法有很好的
收敛性及较高的计算效率.
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| 关 键 词： | 概率准则 组合证券投资 遗传算法 随机模拟 Matlab 语言 |
| 文章编号： | 1007-9807(2002)06-0029-05 |
| 修稿时间： | 2001年1月29日 |
Stochastic simulation based genetic algorithm for solving portfolio problem with
probability criterion |
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| Abstract: | A stochastic simulation base genetic algorithm is devised for solving portfolio investment model with prob2
ability criterion. The algorithm is programmed by using Matlab. It can solve all kinds of problems of any distribution
form ,even not considering the distribution of rate of the return. Examples show that this algorithm is convergent and
efficient . |
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| Keywords: | probability criterion portfolio investment genetic algorithm stochastic simulation Matlab |
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