| 违约预测的小波结构模型研究 |
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| 引用本文： | 韩璐,赵宏伟,韩立岩.违约预测的小波结构模型研究[J].管理工程学报,2014,28(4). |
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| 作者姓名： | 韩璐 赵宏伟 韩立岩 |
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| 作者单位： | 1. 清华大学五道口金融学院,北京,100083
2. 北京航空航天大学经济管理学院,北京,100191 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金重点资助项目 |
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| 摘 要： | 本文针对上市公司违约预测问题,按照行业类型对我国2009年的上市企业进行分层抽样,构建了小波结构模型.小波结构模型通过应用小波变换来分解上市公司日收益序列,进而对低频序列和高频序列分别构建预测模型,再依据预测模型对未来收益进行预测,最后使用小波逆变换重构预测收益序列.通过小波结构模型可以避免时间序列模型进行收益波动预测的累加计算过程.在结合我国上市公司的实际数据对这两种模型的校验中,可以发现小波结构模型比时序结构模型在违约预测上有更好的识别力和准确度.
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| 关 键 词： | 小波分析 时间序列 结构模型 违约预测 信用风险管理 |
A Wavelet Structural Model for Default Prediction |
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| HAN Lu,ZHAO Hong-wei,HAN Li-yan.A Wavelet Structural Model for Default Prediction[J].Journal of Industrial Engineering and Engineering Management,2014,28(4). |
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| Authors: | HAN Lu ZHAO Hong-wei HAN Li-yan |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | wavelets analysis time series model structural model default prediction credit risk management |
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