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| 高斯—马尔可夫定理研究新进展 | |
| 引用本文： | 尹慧,赵国庆.高斯—马尔可夫定理研究新进展[J].调研世界,2023(4):27-32. |
| 作者姓名： | 尹慧 赵国庆 |
| 作者单位： | 1. 山东师范大学经济学院;2. 中国人民大学经济学院 |
| 基金项目： | 教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目“资本市场的系统性风险测度与防范体系构建研究”（17JZD016）的资助； |
| 摘 要： | 高斯—马尔可夫定理被计量经济学家Hansen推广为“现代”高斯—马尔可夫定理，该定理在不增加任何额外条件的情况下去掉了高斯—马尔可夫定理对估计量的“线性”限制，认为所有线性或非线性估计中，最小二乘估计量是最优无偏估计量。针对Hansen的“现代”高斯—马尔可夫定理创新性提出了三点商榷和两个值得进一步探讨的问题。认为以下两个问题存在进一步探讨的必要性：（1）是否存在非线性无偏估计量的集合；（2）高斯—马尔可夫定理对估计量的“线性”限制是否可以放弃。 |
| 关 键 词： | 高斯—马尔可夫定理 线性 非线性无偏估计量 |