| 均值-方差模型有效组合投资的一个简单算法 |
| |
| 引用本文： | 刘善存,邱菀华. 均值-方差模型有效组合投资的一个简单算法[J]. 北京航空航天大学学报(社会科学版), 2001, 14(2): 14-18 |
| |
| 作者姓名： | 刘善存 邱菀华 |
| |
| 作者单位： | 1. 北京航空航天大学,理学院,北京,100083
2. 北京航空航天大学,经济管理学院,北京,100083 |
| |
| 基金项目： | 中国科学院资助项目;79930900; |
| |
| 摘 要： | 本文讨论了均值-方差有效组合投资问题,给出了基于不同模型的有效组合投资的解析表达式;利用这些解析表达式,进一步讨论了基于一般均值-方差效用函数的优化模型,给出了一个简单的算法。
|
| 关 键 词： | 证券组合投资 均值-方差模型 效用函数 有效组合投资 |
| 文章编号： | 1008-2204(2001)02-0014-05 |
| 修稿时间： | 2000-10-20 |
A Simple Algorithm to the General Mean-Variance Model |
| |
| LIU Shan-cun,QIU Wan-hua. A Simple Algorithm to the General Mean-Variance Model[J]. Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics(Social Sciences Edition), 2001, 14(2): 14-18 |
| |
| Authors: | LIU Shan-cun QIU Wan-hua |
| |
| Abstract: | The traditional mean-variance model is discussed in this paper. A different analytical expression of efficient portfolio is given based on several different models. The general mean-variance utility maximization problem is also studied and a simple algorithm is given in this paper. |
| |
| Keywords: | Portfolio selection Mean-variance model Utility function Efficient portfolio |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ |
