| 基于期权定价理论的上市公司信用分类建模及应用研究 |
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| 引用本文： | 朱顺泉.基于期权定价理论的上市公司信用分类建模及应用研究[J].统计与信息论坛,2009,24(7):23-28. |
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| 作者姓名： | 朱顺泉 |
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| 作者单位： | 广东商学院,金融学院,广东,广州,510320 |
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| 摘 要： | 在分析研究期权定价理论框架的基础上,以中国资本市场的实际数据为样本,建立了期权定价信用分类模型,并得到了比较满意的结果.研究结果表明:在中国资本市场完全可以利用期权定价信用分类模型来及时识别上市公司的信用风险,与经典的统计方法相比,此法是一种比较理想的信用度量方法,具有广泛的适用范围和较高的推广价值.
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| 关 键 词： | 期权定价 信用分类建模 上市公司 |
The Credit Classification Modeling and Applications of Listed Companies Based on Option Pricing Theroy |
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| ZHU Shun-quan.The Credit Classification Modeling and Applications of Listed Companies Based on Option Pricing Theroy[J].Statistics & Information Tribune,2009,24(7):23-28. |
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| Authors: | ZHU Shun-quan |
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