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| 有关多叉树期权定价模型的研究 | |
| 引用本文： | 李忠谦,樊明智.有关多叉树期权定价模型的研究[J].统计与决策,2006(4):141-143. |
| 作者姓名： | 李忠谦 樊明智 |
| 作者单位： | 1. 北京工业大学,应用数理学院,北京,100022 2. 河南许昌学院,数学系,河南,许昌,461000 |
| 摘 要： | 自从Cox,Ross和R ubinstein提出二叉树模型后,学术界对CCR模型的推广,取得了很多有意义的成果。归纳起来,主要有以下几个方面:一是波动性依赖股票价格水平的股价运动模型;二是跳-股价运动模型;三是跳-扩散股价运动模型;四是多叉树股价运动模型。并且各种模型都具有更一般化意义 |
| 关 键 词： | 多叉树模型 完全市场 期权定价 偶发状况索取 |
| 文章编号： | 1002-6487(2006)02-0141-02 |
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