| 基于奇异值分解去势的非线性趋势序列单位根检验研究 |
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| 引用本文： | 史代敏,刘田.基于奇异值分解去势的非线性趋势序列单位根检验研究[J].统计研究,2009,26(4):85-90. |
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| 作者姓名： | 史代敏 刘田 |
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| 作者单位： | 西南财经大学统计学院 |
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| 基金项目： | 国家社会科学基金，西南财经大学'211工程'三期统计学重点学科建设项目 |
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| 摘 要： | 如何克服ADF与PP单位根检验法对非线性趋势平稳序列的伪检验，提高单位根检验的功效，是非平稳时间序列分析的重要问题。本文基于奇异值分解的思路，构造出检验非平稳时间序列单位根的SVD-RMA检验法，此方法将时间序列的趋势项与干扰项分离，然后用递归均值调整法对干扰项进行检验。仿真实验表明，SVD-RMA法对线性与非线性趋势、甚至结构突变过程的检验功效都非常好；对非线性趋势平稳的检验而言，SVD-RMA检验得到正确结论的可能性要远远好于ADF与PP检验。
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| 关 键 词： | 奇异值分解 递归均值调整 非线性趋势 单位根检验 |
Unit Root Test for Nonlinear Trend Series Based on De-trending with SVD |
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| Shi Daimin,Liu Tina.Unit Root Test for Nonlinear Trend Series Based on De-trending with SVD[J].Statistical Research,2009,26(4):85-90. |
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| Authors: | Shi Daimin Liu Tina |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | SVD RMA Nonlinear Trend Unit Root Test |
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