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| 非参数固定效应Panel Data模型的分位数回归推断 | |
| 引用本文： | 吕秀梅. 非参数固定效应Panel Data模型的分位数回归推断[J]. 统计与信息论坛, 2012, 27(6): 28-32 |
| 作者姓名： | 吕秀梅 |
| 作者单位： | 重庆工商大学财政金融学院,重庆,400067 |
| 基金项目： | 教育部科学技术研究重点项目 |
| 摘 要： | 利用分位数回归方法,讨论了非参数固定效应Panel Data模型的估计和检验问题,得到了参数估计的渐近正态性及收敛速度。同时,建立一个秩得分(rank score)统计量来检验模型的固定效应,并证明了这个统计量渐近服从标准正态分布。 |
| 关 键 词： | 分位数回归 渐近正态 固定效应 Panel Data模型 |
Inference for Quantile Regression in Nonparametric Panel Data Model with Fixed-Effects |
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| LV Xiu-mei. Inference for Quantile Regression in Nonparametric Panel Data Model with Fixed-Effects[J]. Statistics & Information Tribune, 2012, 27(6): 28-32 | |
| Authors: | LV Xiu-mei |
| Affiliation: | LV Xiu-mei (School of Finance,Chongqing Technology and Business University,Chongqing 400067,China) |
| Abstract: | Using quantile regression methods,a nonparametric panel data model with fixed-effects is estimated and tested,the convergence rates and asymptotic normality of estimated parameters are obtained.Moreover,a test statistic named rank score is proposed for the fixed-effects and is proved to obey standard normal distribution. |
| Keywords: | quantile regression asymptotic normality fixed-effects panel data model |
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