| 平行数据模型单位根的非参数检验方法——截面内误差项存在L阶自相关关系 |
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| 引用本文： | 任燕燕.平行数据模型单位根的非参数检验方法——截面内误差项存在L阶自相关关系[J].统计研究,2006,23(10):28-30. |
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| 作者姓名： | 任燕燕 |
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| 作者单位： | 山东大学经济学院 |
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| 基金项目： | 山东省优秀中青年科学家科研奖励基金;山东省软科学基金;山东大学校科研和教改项目 |
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| 摘 要： | 时间序列单位根检验问题是现代经济计量学研究的一个焦点问题。由于平行数据模型研究的是跨横截面的时间序列问题,因此单位根检验问题对它来说也非常重要。这个问题目前在平行数据模型的研究领域备受关注。本文通过研究时间序列单位根的非参数Z检验方法与平行数据模型单位根的IPS检验方法,针对横截面内误差项存在L阶自相关关系的平行数据模型,提出了非参数单位根检验方法;并利用Monte-Carlo方法模拟比较了本文提出方法与LL单位根检验方法的效果。一、时间序列单位根的非参数Z检验方法Phillips(1988)考虑了时间序列可能出现的自相关关系…
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| 关 键 词： | 平行数据 时间序列单位根的非参数Z检验方法 平行数据单位根的LL检验方法 平行数据模型单位根的IPS检验方法 |
The Non-parameter Testing Method of Unit Root of Panel Data Model |
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| Ren Yanyan.The Non-parameter Testing Method of Unit Root of Panel Data Model[J].Statistical Research,2006,23(10):28-30. |
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| Authors: | Ren Yanyan |
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| Keywords: | |
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