| 中国股市收益率长记忆性R／S非线性分析 |
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| 引用本文： | 郝清民.中国股市收益率长记忆性R／S非线性分析[J].管理工程学报,2007,21(2):115-117. |
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| 作者姓名： | 郝清民 |
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| 作者单位： | 天津大学管理学院,天津,300072 |
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| 摘 要： | 针对中国股市收益率序列中的长记忆性问题,采用R/S非线性估计方法和ARFIMA模型进行了实证研究.结果表明:中国股市收益率普遍存在长记忆性,只有个别股票不存在长记忆性,而且深市比沪市具有更强的长记忆性.
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| 关 键 词： | 长记忆性 非线性分析 R/S分析 |
| 文章编号： | 1004-6062(2007)02-0115-03 |
| 修稿时间： | 2005年3月30日 |
R/S Nonlinear Analysis on the Long Memory of Chinese Stock Markets Return |
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| HAO Qing-min.R/S Nonlinear Analysis on the Long Memory of Chinese Stock Markets Return[J].Journal of Industrial Engineering and Engineering Management,2007,21(2):115-117. |
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| Authors: | HAO Qing-min |
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| Abstract: | R/S non-linear estimate and ARFIMA model are used to study the long memory in Chinese stock returns.The results show: long memory exist on Chinese stock returns only except for a few samples,long memory in Shenzhen stock is more powerful than those in Shanghai stock. |
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| Keywords: | long memory non-linear estimate rescaled range analysis |
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