| 关于ADF与PP单位赧检验方法的探讨 |
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| 引用本文： | 刘汉中,李陈华.关于ADF与PP单位赧检验方法的探讨[J].统计与决策,2008(1):28-30. |
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| 作者姓名： | 刘汉中 李陈华 |
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| 作者单位： | 1. 湖南商学院,经济与贸易学院,长沙,410205
2. 湖南商学院,经济管理研究院,长沙,410205 |
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| 摘 要： | 经济理论认为许多经济变量具有非对称的阈值自回归调整行为,而标准的单位根检验ADF和PP法都是基于线性自回归模型而构造的,因此对非对称单位根检验并不适用.本文应用Monte-Cado模拟方法对ADF和PP检验在TAR与M-TAR模型下的检验势进行系统研究,并对模拟结果的产生原因进行了深入分析.模拟结果表明:当非对称程度较大时,ADF和PP的检验势都具有较大幅度的下降,但是ADF比PP法具有更大程度的下降.
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| 关 键 词： | 单位根检验 TAR 与 M-TAR 模型 Monte-Carlo 模拟 检验势 单位根检验 程度 分析 模拟结果 研究 系统 线性自回归模型 模拟方法 应用 构造 标准 调整行为 阈值 非对称 量具 经济理论 |
| 文章编号： | 1002-6487(2008)01-0028-02 |
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