| 沪铜期现货市场波动率的互动关系研究及国际比较 |
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| 引用本文： | 刘志新,贾宁.沪铜期现货市场波动率的互动关系研究及国际比较[J].中国管理科学,2004,12(Z1):248-251. |
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| 作者姓名： | 刘志新 贾宁 |
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| 作者单位： | 北京航空航天大学经济管理学院,北京,100083 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(70371006) |
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| 摘 要： | 本文借鉴VAR模型,运用Granger因果检验,以及方差分解和脉冲响应函数,刻画沪铜市场期现货波动间的互动关系,并与LME铜市场进行比较.研究表明沪铜期货市场对沪铜现货具有单向的滞后引导关系,且具有一定国际影响力,但仍与国外成熟市场存在差距.
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| 关 键 词： | 期现货波动率 互动关系 国际比较 VAR模型 |
| 文章编号： | 1003-207(2004)zk-0248-04 |
| 修稿时间： | 2004年6月28日 |
The Study on the Interaction between Copper' s Futures and Spot Markets in Shanghai and its International Comparison |
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| LIU Zhi-xin,JIA Ning.The Study on the Interaction between Copper'''' s Futures and Spot Markets in Shanghai and its International Comparison[J].Chinese Journal of Management Science,2004,12(Z1):248-251. |
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| Authors: | LIU Zhi-xin JIA Ning |
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