| 中国农业生产资料价格的波动特征研究——基于GED分布下EGARCH-M模型 |
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| 引用本文： | 史常亮,朱俊峰,栾江.中国农业生产资料价格的波动特征研究——基于GED分布下EGARCH-M模型[J].统计与信息论坛,2014(11):45-51. |
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| 作者姓名： | 史常亮 朱俊峰 栾江 |
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| 作者单位： | 1. 中国农业大学经济管理学院,北京,100083
2. 中共天津市委党校经济学教研部,天津,300384 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金项目《粮食市场化改革以来农户粮食经营行为对粮食市场的影响研究》(71273262)；教育部人文社会科学研究项目《基于粮食安全和农户收益双重视角的中国粮农种植规模研究》 |
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| 摘 要： | 运用X12-ARIMA模型、HP滤波法和基于GED分布下的EGARCH-M模型对中国农资价格波动的一些主要统计特征进行了拟合分析,结果表明:农资价格波动存在显著的季节效应;考察期间农资价格呈现出5个波动性周期,平均周期长度在48个月左右;农资价格波动还存在显著聚集性和非对称性,但其市场并没有表现出高风险高回报的特征;相较于正态分布,GED分布能更好地对模型进行估计和描述中国农资价格的波动特征。
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| 关 键 词： | 农资价格:波动特征 GED分布 EGARCH-M模型 |
Analysis on the Fluctuation of Agricultural Means Price in China:Based on GED Distribution EGARCH-M Model |
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| SHI Chang-liang,ZHU Jun-feng,LUAN Jiang.Analysis on the Fluctuation of Agricultural Means Price in China:Based on GED Distribution EGARCH-M Model[J].Statistics & Information Tribune,2014(11):45-51. |
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| Authors: | SHI Chang-liang ZHU Jun-feng LUAN Jiang |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | agricultural means price fluctuation characteristics GED distribution EGARCH-M model |
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