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| 我国石油上市公司股价波动率分析——基于随机波动模型 | |
| 引用本文： | 郦解放,费金叶.我国石油上市公司股价波动率分析——基于随机波动模型[J].经营与管理,2014(11):114-117. |
| 作者姓名： | 郦解放 费金叶 |
| 作者单位： | 浙江工业大学 |
| 摘 要： | 笔者尝试将物理学与会计学结合在一起,采用随机波动模型,研究了我国石油行业上市公司股价的波动率。经过数据的分析,发现随机波动模型能够较好地捕捉到波动聚集的特征。同时,通过使用R软件,能够很好地进行模拟并得到一系列模拟数据,将复杂的经济动态直观地展现在我们面前。 |
| 关 键 词： | 随机波动模型 蒙特卡洛模型 波动率 波动聚集 |
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