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| 基于MGARCH-BEKK模型的石油市场波动溢出效应研究 | |
| 引用本文： | 张倩,张款慧.基于MGARCH-BEKK模型的石油市场波动溢出效应研究[J].统计与决策,2013(13). |
| 作者姓名： | 张倩 张款慧 |
| 作者单位： | 1. 巢湖学院经济与法律系,安徽巢湖,238000 2. 中南财经政法大学金融学院,武汉,430073 |
| 摘 要： | 文章利用MGARCH-BEKK模型对石油期货市场、美元汇率、石油现货市场之间是否存在波动溢出效应进行了检验.检验结果表明:石油期货市场对石油现货市场有单向波动溢出效应,石油期货价格的波动会影响石油现货价格,但石油现货价格的波动不会影响石油期货价格；石油现货市场对美元汇率有单向波动溢出效应,石油现货市场的风险会传给美元汇率市场,但美元汇率市场的风险不会传给石油现货市场；油期货市场与美元汇率市场间存在双向波动溢出效应,两个市场的风险相互传导. |
| 关 键 词： | 美元汇率 石油市场 波动溢出效应 MGARCH-BEKK |
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