| VaR与CVaR在投资组合中的应用及对比分析 |
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| 引用本文： | 孙晓冬,赵斐. VaR与CVaR在投资组合中的应用及对比分析[J]. 北京市财贸管理干部学院学报, 2007, 23(2): 37-41,29 |
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| 作者姓名： | 孙晓冬 赵斐 |
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| 作者单位： | 青岛大学经济学院金融系,山东,266071 |
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| 摘 要： | ![]()
VaR(在险价值)理论是当今国际上比较成熟的分析和度量风险的理论,在世界范围内得到广泛应用,但在对风险分布函数的度量中,却常常忽视对函数尾部特殊值(即超出VaR预测值的实际发生值)的分析和计量,从而影响到风险评估的准确性.本文分析了VaR的缺陷,介绍了在其基础上发展并完善起来的CVaR(条件VarR)分析的优点,并构筑投资组合对二者的差别进行了分析.
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| 关 键 词： | 投资组合 |
| 文章编号： | 1008-6250(2007)02-0037-05 |
| 修稿时间： | 2006-11-20 |
Applications and contrasting analyses of VaR and CvaR in the portfolio |
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| SUN Xiao-dong,ZHAO Fei. Applications and contrasting analyses of VaR and CvaR in the portfolio[J]. Journal of Beijing Institute of Finance and Commerce Management, 2007, 23(2): 37-41,29 |
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| Authors: | SUN Xiao-dong ZHAO Fei |
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| Abstract: | ![]()
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| Keywords: | VaR CVaR |
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