沪深300指数统计特征研究 |
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引用本文: | 唐湘晋,牛孟宇.沪深300指数统计特征研究[J].统计与决策,2008(22). |
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作者姓名: | 唐湘晋 牛孟宇 |
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作者单位: | 武汉理工大学理学院,武汉,430063 |
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摘 要: | 文章以2005年4月8日至2007年10月30日沪深300指数日收盘价格序列为样本,以复合收益率为研究对象,通过对股市收益率非正态性检验,分析了沪深300指数的一些典型统计特征,验证了沪深300指数收益率"尖峰厚尾"的特性。因此有必要寻找一种更合适的模型,以便更准确地反映沪深300指数收益的真实分布。最后对其进行了GARCH效应的检验,结果表明沪深300指数收益率的波动存在着显著的GARCH效应。
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关 键 词: | 波动性 收益率 ARCH模型簇 条件异方差 群集性 持续性 |
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