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| 对我国权证产品定价的蒙特卡罗方法 | |
| 引用本文： | 吴涛,刘松林,李姗姗.对我国权证产品定价的蒙特卡罗方法[J].统计与决策,2009(8). |
| 作者姓名： | 吴涛 刘松林 李姗姗 |
| 作者单位： | 1. 中南财经政法大学,信息学院,武汉,430076 2. 华中师范大学,经济学院,武汉,430060 |
| 摘 要： | 目前关于权证定价的研究主要依据Black-Schools的定价理论.通过分析认股(沽)权证的特性及其影响因素,作者认为运用蒙特卡罗数值方法来模拟权证定价可能拟合效果更好,因此文章将运用蒙特卡罗方法得到的近似解与Bhck-Schools模型解和认股(沽)权证的市场价格进行比较.结果表明对权证的价格具有很好的模拟效果.并进一步区分了对不同种类权证产品模拟结果存在差异的原因. |
| 关 键 词： | 蒙特卡罗模拟 权证产品 期权定价 |
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