| 非寿险未决赔款准备金评估的两阶段广义线性混合模型 |
| |
| 作者姓名： | 闫春 陈祥辉 孙晓红 刘伟 |
| |
| 作者单位： | 1. 山东科技大学数学与系统科学学院,山东青岛,266590;2. 山东科技大学审计处,山东青岛,266590;3. 山东科技大学信息科学与工程学院,山东青岛,266590 |
| |
| 基金项目： | 国家自然科学基金面上项目，青岛市应用基础研究计划项目(青年专项)，山东省高等学校优秀中青年骨干教师国际合作培养项目，山东省自然科学基金面上项目，山东科技大学研究生教育创新计划项目，山东科技大学研究生科技创新基金 |
| |
| 摘 要： | ![]()
文章考虑了赔付额和赔付次数两种赔付信息,建立两阶段广义线性混合模型.为提高模型的适用范围,将赔付次数的分布假设由通常的泊松分布推广到过度分散泊松分布,将案均赔付额的分布假设由通常的伽玛分布拓宽到ED*类分布.通过对Hoerl曲线的改进来刻画赔付损失的进展模式,改善了模型的线性预估量.为了刻画不同模型的预测效果,给出了模型均方误差的理论推导和估计方法.以实际的保险数据为例,利用R软件进行实证分析.结果表明,建立的模型提高了未决赔款准备金评估的预测精度和适用范围.
|
| 关 键 词： | 未决赔款准备金 两阶段广义线性混合模型 Hoerl曲线 均方误差 |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ |
|
