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| 基于概率权重逆映射的直接抽样法与应用 | |
| 作者姓名： | 刘乃郗 韩一军 郝晓燕 |
| 作者单位： | 中国农业大学经济管理学院,北京,100083 |
| 摘 要： | 文章基于经济金融研究中涉及的模拟预测分析需求,提出了按无解析分布生成随机数的基于概率权重逆映射方法,其本质是直接抽样法原理的一种应用.优点是使得模拟预测分析中随机数生成脱离了对可解析函数形式及参数估计的依赖,实现了按照任意无解析分布生成随机数进行数值模拟分析,改进了既往随机数生成方法的运算效率.通过对尖峰长尾分布示例的模拟测试,一万次迭代就可以达到方差仅为1.7578×10-5的精度.通过其在资产证券化设计中的应用,说明了该方法与非参数核密度估计方法互相依赖. |
| 关 键 词： | 抽样方法 无解析分布 Monte Carlo |
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