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| 具有熵约束的均值-绝对偏差模糊投资组合优化 | |
| 引用本文： | 张鹏,舒燕菲.具有熵约束的均值-绝对偏差模糊投资组合优化[J].统计与决策,2016(14):68-70. |
| 作者姓名： | 张鹏 舒燕菲 |
| 作者单位： | 1. 武汉理工大学经济学院,武汉,430070;2. 武汉科技大学管理学院,武汉,430081 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目 |
| 摘 要： | 在实际投资过程中,有许多模糊因素影响投资决策.文章针对资产收益率为模糊数的投资组合决策问题,用绝对偏差和比例熵度量投资组合的风险和分散化程度,提出了具有熵约束的均值-绝对偏差投资组合优化模型,利用加权极大—极小模糊目标规划方法,将双目标规划问题转化为单目标规划问题,并运用旋转算法结合序列规划法进行求解.最后,通过实证研究比较了不同熵的取值对投资决策的影响. |
| 关 键 词： | 均值-绝对偏差 熵 序列规划方法 旋转算法 |
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