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| 基于非参数分位数方法对金融风险的研究 | |
| 作者姓名： | 马薇 张淑娟 |
| 作者单位： | 天津财经大学理工学院,天津,300222 |
| 基金项目： | 全国统计科学研究项目，天津市哲学社会科学规划项目 |
| 摘 要： | 文章提出了使用非参数密度分位数方法来计算VaR模型.此方法完全由数据驱动,不需要设定新息项的分布,并同新息项服从正态分布、T分布和GED分布计算的VaR进行对比,得到了比较理想的结果,从而为金融风险研究提供了较有效的参考方法. |
| 关 键 词： | 非参数 分位数 风险预测 |
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