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| 基于ARIMA模型的短期股票价格预测 | |
| 作者姓名： | 吴玉霞 温欣 |
| 作者单位： | 1. 河北金融学院河北省科技金融重点实验室,河北保定071051;财政部财政科学研究所博士后流动站,北京100142;2. 南京财经大学经济学院,南京,210023 |
| 摘 要： | 文章选取“华泰证券”250期的股票收盘价作为时间序列实证分析数据,通过建立ARIMA模型对创业板市场股票价格变动的规律和趋势进行了预测.实证结果表明,该模型短期动态、静态预测效果较好,可以为投资者和企业在进行相关决策时提供有益参考. |
| 关 键 词： | 时间序列分析 股票价格预测 创业板 ARIMA模型 |
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