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| 中美比特币市场溢出效应的实证研究 | |
| 引用本文： | 徐黎明,李靖.中美比特币市场溢出效应的实证研究[J].统计与决策,2016(13):156-159. |
| 作者姓名： | 徐黎明 李靖 |
| 作者单位： | 1. 华中师范大学经济与工商管理学院,武汉,430072;2. 武汉商贸职业学院信息工程学院,武汉,430205 |
| 基金项目： | 国家社会科学基金青年项目(14CJY069) |
| 摘 要： | 文章基于中美两国2013年6月19日至2015年11月3日比特币市场价格日数据,对两国比特币的日收益序列进行描述性统计分析,并建立VAR模型和MGARCH-BEEK模型,从两国比特币市场的收益溢出效应和波动溢出效应两方面进行分析与研究.结果发现:中美两国之间具有双向的收益溢出和波动溢出效应,但是中国对于两国比特币市场溢出效应的贡献率远远大于美国. |
| 关 键 词： | 比特币市场 溢出效应 VAR模型 MGARCH-BEKK模型 |
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