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| 金融衍生品最优套期保值率的测算 | |
| 引用本文： | 韩萍.金融衍生品最优套期保值率的测算[J].统计与决策,2016(23):152-154. |
| 作者姓名： | 韩萍 |
| 作者单位： | 山东大学经济研究院,济南250000;山东交通学院经济与管理学院,济南250100 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(71573282)，山东省高校人文社科基金资助项目(J14WF58) |
| 摘 要： | 通过构建金融衍生品的ECM-BGARCH模型来估算其套期保值率.研究发现:金融衍生品期货价格和现货价格的相关性显著;如金融衍生品大宗农产品在价格波动上表现出波动聚集性特点.根据金融衍生品期货和现货市场的套期保值的实证结果,我们认为,要以适度渐进的方式推动我国大宗农产品金融衍生品市场的发展,需要完善大宗农产品金融衍生品市场和金融衍生品市场监管体系,加快我国大宗农产品金融衍生品的市场国际化步伐,提高我国大宗农产品金融衍生品市场在国际市场上的竞争力. |
| 关 键 词： | ECM-BGARCH模型 金融衍生品 大宗农产品 套期保值 |
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